Olá pessoal, nesse desafio proposto pelo instrutor, eu utilizei a função CONCAT. Segue solução:
SELECT
CONCAT(NOME,',',DATENAME(WEEKDAY,DATA_DE_NASCIMENTO),',',DATENAME(DAY,DATA_DE_NASCIMENTO),' de ',DATENAME(MONTH,DATA_DE_NASCIMENTO),' de ',DATENAME(YEAR,DATA_DE_NASCIMENTO)) AS NOME_DATA
FROM TABELA_DE_CLIENTES