Resolvi da seguinte maneira, e funcionou tranquilo:
class Data:
def __init__(self, dia, mes, ano):
self.dia = dia
self.mes = mes
self.ano = ano
def formatada(self):
print("{}/{}/{}".format(self.dia,self.mes,self.ano))
Já vi algumas respostas aqui no fórum depois de ter concluído e gostei das alternativas, especialmente a de inserir o {:02d} para dia e mês.