Coloquei no ORDER BY o nome da coluna que havia dado no AS de SUM(QUANTIDADE) e rodou deu certo como no código do Instrutor onde no ORDER BY ele referencia SUM(QUANTIDADE) para poder ordenar.
Vou deixar o SQL abaixo.
SELECT CODIGO_DO_PRODUTO, SUM(QUANTIDADE) AS [QUANTIDADE TOTAL]
FROM ITENS_NOTAS_FISCAIS GROUP BY CODIGO_DO_PRODUTO
ORDER BY [QUANTIDADE TOTAL] DESC;