Depois de executar, coloco o nº e dou ENTER, some a tela.

Tente colocar um pause(); no final (requer #include <unistd.h>):

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#include <unistd.h>

int main(){

    setlocale(LC_ALL, "");

    //imprime o cabeçalho do jogo:
    printf("*******************************************\n");
    printf("* Bem-vindo ao nosso jogo de adivinhação! *\n");
    printf("*******************************************\n");

    int numerosecreto = 42;

    int chute;

    printf("Tu sabe qual é o número que o jogo pensou?");
    scanf("%d", &chute);
    printf("Então tu acha que o número que jogo tem guardado é %d?\n", chute);
    pause();
}

Olá, tudo bem?

José, essa solução proposta para mim não funcionou no código (esse código pause(); funcionaria num sistema POSIX - nem ideia o que é), pesquisei um pouco na internet e o que funcionou para mim foi com o system("pause");

De qualquer forma, agradeço o esforço!!

legal!