Solucionado
Achei a definição da chave estrangeira meio vaga, em pesquisas vi que ela referencia registros de outras tabelas e são campos ou conjuntos de campos que compõe a chave primária de outra tabela. No ex.: diz que é a chave da entidade forte que viaja até a fraca para compor a identificação da entidade fraca, não entendi o exemplo.
Considere criar tabela Aluno que tenha as seguintes colunas: Código do aluno, Código do curso, Data inicio do curso, Data final do curso, Média final, Aprovado.
Você não vai cadastrar um curso pra cada aluno. Ao invés disso, você irá criar uma tabela de Cursos, com a chave primária "Código do Curso" e demais outras colunas (descrição, tempo de duração, etc...).
A chave primária "Código do Curso" da tabela Curso será sua chave estrangeira da tabela Aluno.
Lembrando que como o "Código do Curso" na tabela Aluno é chave estrangeira, ela pode ser nula.
Show, obrigado pela resposta @Luciano, inclusive depois vendo a aplicação prática do professor ficou bem claro.