DAL E DAO são obsoleto e essa lição deveria, na minha opinião, ser removida. Causa mais confusão do que qq outra coisa. Quem tiver interesse, procure por Repository Pattern ou algo semelhante.
DAL, ao contrário do que está em outro tópico, não é uma classe e muito menos fala de acessar tudo através de uma única classe. É todo um conceito de ter objetos como DataSets, DataTables e Table Adapters, muito úteis e vastamente utilizados no desenvolvimento de aplicações com WinForms e WebForms, hoje praticamente abandonados pela Microsoft. Salvo engano no VS2022 é impossível criar um projeto de WebForms. Winforms existem, mas está bem escondido, visto que o mercado para aplicações desktop é diminuto. Uma indicação de quão velho é isso, é que o próprio link na lição aponta pro site da MS onde os exemplos tem prints da tela do VS 2008 ou 2012 conectando uma base de dados SQL Server 2005. A ideia até pode se estender como nos vídeos anteriores, mas no caso dos vídeos a realidade é que difere pouco de um repository pattern.
DAO é mais velho e obsoleto ainda. Era um conceito usado com o Access. Não sou eu quem está dizendo, é a própria Microsoft no link da lição: "O DAO é usado com bancos de dados do Access e tem suporte do Office 2013. O DAO 3.6 é a versão final e é considerado obsoleto.
Essas classes funcionam com as outras classes da estrutura do aplicativo para facilitar o acesso aos bancos de dados DAO (Objeto de Acesso a Dados), que usam o mesmo mecanismo de banco de dados que o Microsoft Visual Basic e o Microsoft Access. As classes DAO também podem acessar uma ampla variedade de bancos de dados para os quais os drivers ODBC estão disponíveis.
Os programas que usam bancos de dados DAO terão pelo menos um objeto CDaoDatabase e um objeto CDaoRecordset."