Escolhi fazer dessa forma:
data = [['Ary', 'M', 21], ['Cátia', 'F', 19], ['Carlos', 'M', 50 ], ['Beto', 'M', 29], ['Bruna', 'F', 31], ['Ana', 'F', 42]]
list(range(6))
df_A = pd.DataFrame(data, list(range(6)), list(['Nome', 'Sexo', 'Idade']))
df_A
df_B = df.sort_values(by = ['Sexo', 'Nome'])
df_B