Fugêncio, deve apenas realizar uma troca!
o que está com a tag <h1> vai para fora do <script>
e que está com a instrução alert vai para dentro do <script>
Da seguinte forma:
<meta charset="UTF-8">
<h1>Primeiro programa</h1>
<script>
alert("Este é um popup feito com JavaScript");
</script>Essa é a maneira correta! Assim vai funcionar corretamente.
