foi trocado as instrucoes;
- foi escrito a instrucao funcao alert() no corpo do html
- foi escrito a tag de cabecalho dentro da tag do javascript.
a troca das instrucoes resolve o caso.
<meta charset="UTF-8">
<!-- alert("Este é um popup feito com JavaScript"); -->
<h1> Primeiro Progama </h1>
<script>
// <h1> Primeiro Progama </h1>
alert("Este é um popup feito com JavaScript");
</script>