Oi, Marcelo, tudo bem?
Para converter a primeira letra de cada palavra para maiúscula, você pode utilizar a função initcap no Microsoft SQL Server. Essa função converte a primeira letra de cada palavra em maiúscula e as demais letras em minúscula.
Caso queira mais informações sobre essa função, recomendo a leitura da documentação abaixo:
Espero ter ajudado. Caso tenha dúvidas, conte com o fórum. Abraços!
Oi, Marcelo,
O problema pode estar relacionado a versão que você está usando do SQL Server, tente atualizar para uma versão mais recente para ver se a função fica disponível e caso ainda sim tenha problemas, é só me avisar.
Abraços e bons estudos!