Convertendo string para data

Sim. Você vai precisar das seguintes dependências:

from datetime import datetime
import locale

Após importar as dependências, você deverá seguir os seguintes passos:

1. Defina seu locale para pt_BR para o python entender o seu mês em português
2. Utilize a função apply da série do pandas para aplicar uma função em todas as linhas
3. Aplique a função strptime para converter as strings em objetos de data.

locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'pt_BR')
formato = "%Y-%B-%d"
df.Data = df.Data.apply(lambda linha: datetime.strptime(linha, formato))

Segue abaixo uma imagem ilustrativa: