Contrutores com passagem de parâmetros e validação via setter

            ContaCorrente conta = new ContaCorrente(-10, 86712540);
...
        public ContaCorrente(int agencia, int numero)
        {
            Agencia = agencia;
            Numero = numero;
        }

       private int _agencia;
        public int Agencia
        {
            get
            {
                return _agencia;
            }
            set
            {
                if (value <= 0)
                {
                    return;
                }

                _agencia = value;
            }
        }

Quando tento criar a Agencia com -10, o objeto conta é criado com a Agencia com valor 0. Observe que na regra de negócio do setter, eu verifico se o valor é igual ou menor que 0. Acredito que a atribuição não ocorre e o atributo recebe o valor padrão (0).

Como impedir que o objeto seja criado? (Ainda não cheguei na parte de tratamento de erros. Seria nesta parte?)