Não funcionou porque faltou o programa chamar a função. Assim a função construída nunca irá rodar. Consertando:
<meta charset="UTF-8">
<script>
function fazPegadinha() {
alert("Olá");
alert("amiga!");
alert("Tá");
alert("bastante");
alert("entediada?");
alert("Em ficar");
alert("Clicando em");
alert("Ok");
alert("né?");
}
function fazPegadinha()
</script>