Boa noite Stephany,
Na ordem colocada na aula:
Nav {} diz onde os elementos vão estar inseridos na localização geral da página;
Nav li {} diz como estarão organizados;
Nav a {} dita o design.
Então complementando a resposta que o Hugo deu, provavelmente a divisão é feita dessa forma para não haver conflito e manter o código bem organizado. Imagino que colocar todos os código dentro de uma única tag do CSS poderia criar problemas, conflitos e deixar o código bagunçado, então o ideal é separar cada função dentro de sua respectiva caixa:
Nav {
position: absolute;
top: 110px;
right: 50px;
display: inline;
margin: 0 0 0 15px;
text-transform: uppercase;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-size: 22px;
text-decoration: none
;
}