Boa noite Stephany,
Na ordem colocada na aula:
Nav {} diz onde os elementos vão estar inseridos na localização geral da página;
Nav li {} diz como estarão organizados;
Nav a {} dita o design.
Então complementando a resposta que o Hugo deu, provavelmente a divisão é feita dessa forma para não haver conflito e manter o código bem organizado. Imagino que colocar todos os código dentro de uma única tag do CSS poderia criar problemas, conflitos e deixar o código bagunçado, então o ideal é separar cada função dentro de sua respectiva caixa:
Nav {
    
position: absolute;
    top: 110px;
    right: 50px;
    display: inline;
    margin: 0 0 0 15px;
    text-transform: uppercase;
    color: #000000;
    font-weight: bold;
    font-size: 22px;
    text-decoration: none
    ;
        }