Oie Samuel, tudo bem contigo?
Não, uma interface não pode instanciar objetos em hipótese alguma no Java.
O que acontece nessa situação é que o Java, "por baixo dos panos", está criando uma classe que estende a interface "Comparator" e instanciando ela. Por isso, por mais que pareça que seja a interface sendo instanciada, na verdade é uma classe que estende a interface. Outra coisa, é que por conta de ser uma classe anônima, ela não possui um nome e apenas pode ser usada naquele local.
Espero ter conseguido ajudar!
Se tiver qualquer outra dúvida estarei por aqui :)
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