como tirar o sublinhado dos LIs?

Acho que seria:

#menu li {
    text-decoration: none;
}

não deu tb

body {
    font-family: "Crimson Text", "Times New Roman", serif;
    background-color: #F2FFFC;
    font-size: 120%;
    line-height: 1.5;
}

h1, h2 {
    font-family: "Open Sans Condensed", "Arial", sans-serif;
}


main h1 {
    text-align: center;
    background-color: #851944;
    color: #FFF;
    padding: 25px;
    border-bottom: 10px solid black;
    font-size: 60px;
}
main h2 {
    font-size: 30px;
}

p {
    text-align: justify;
    margin: 20px 0;

}

citacao {
    background-color: #D9E5E3;
    border: 10px solid #C2CCCA;
    width: 250px;
    box-sizing: border-box;
    margin: 20px 40px;
}

aside {
    background-color: #3C1D3D;
    color: #F2FFFC;
}

footer {
    background-color: #000;
    color: #F2FFFC;
}

#menu a {
    color: #F2FFFC;

}
#menu li {
    text-decoration: none;
}

main a {
    color: #851944;
}

aside a {
    color: inherit;
    font-family: "Open Sans Condensed", sans-serif;
    text-align: center;
}

.citacao, aside, footer {
    padding: 20px;
}

main borda-externa {
    padding: 30px 0;
    width: 720px;
    margin: auto;
}

aside h1 {
    font-size: 30px;
    margin-bottom: 25px;

}
aside li {
    display: inline-block;
}

strong {
    font-weight: bold;
}

em {
    font-style: italic;
}

.icones-sociais li {
    display: inline-block;
}
.icones-s-rodape li {
    display: inline-block;
    margin: 5px;
}
.rodape-post {
    background-color: lightgrey;
    color: black;
    font-weight: bold;
    padding: 15px;
}

#rodape-pagina {
    background-color: #000;
    color: #F2FFFC;
    padding: 20px;
}

.post {
    padding: 25;
    padding-bottom: 25px;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    margin-bottom: 20px;
}

No HTML, você deve ter um código parecido com o abaixo, certo?

<ul>
  <li><a href="">Link 1</a></li>
  <li><a href="">Link 2</a></li>
</ul>

O problema não está na li, mas sim no a, a tag a vem por padrão com o text-decoration: underline;.

Tente:

#menu a {
    color: #F2FFFC;
    text-decoration: none;
}

era isso mesmo, muito obrigado :D