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Como realizar a consulta em um banco de dados MSSQL?

Possuo um banco de dados no Azure do MSSQL e gostaria de realizar a consulta do banco porém estou tendo dificuldades para conectar e trazer a consulta para dentro do pandas como um dataframe.

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Oii, Felipe! Tudo bem?

Como sugestão para conectar ao banco de dados MSSQL no Azure, uma opção é usar biblioteca pyodbc e pandas. O pyodbc trabalhará como um tradutor, permitindo que o Python "converse" com bancos de dados. Então você pode importar as bibliotecas, depois realize a configuração e conexão com o seu banco de dados e monte o código para a consulta e conexão.

No artigo de como Consultar e conectar banco de dados você pode realizar essa conexão também, contém as etapas, requisitos e tudo mais.

Segue abaixo os links das bibliotecas para poder te dar uma base ao usá-las:

Espero que as sugestões sejam válidas para o seu contexto. Não esqueça de adaptá-las e realizar testes que sejam adequados para o seu projeto.

Bons estudos, Felipe!