Oi, Filipe, tudo bem?
Ao baixar a pasta contendo os arquivos ela vem compactada, portanto, é necessário descompactar os arquivos. Para isso você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta compactada e selecionar a opção Extrair tudo e em seguida clicar no botão Extrair.
Após descompactar a pasta, você pode arrastar os arquivos para dentro do Figma. Outra opção seria clicar no logotipo do Figma que fica no canto superior esquerdo da tela, selecionar a opção File e em seguida a opção Place Image ou usar o atalho CTRL + SHIFT + K. Em seguida basta selecionar as imagens e ir clicando com o botão esquerdo do mouse, que elas serão adicionadas uma a uma no Figma.
Espero ter ajudado. Caso tenha dúvidas, conte com o fórum. Abraços!