Solucionado
Olá João! Tudo bem?
No seu caso específico, como o projeto contém diversos arquivos .cpp e não há uma framework responsável por linkar todos para uma compilação unica, seria interessante você utilizado o terminal para compilar os códigos.
Basta que durante a compilação você informe que quer compilar todos os arquivos com a extensão .cpp, e isso é possível adicionando o *, como você pode ver no exemplo abaixo:
g++ *.cpp -o execute.exe
Dessa forma, será criado um arquivo executável, com o nome execute.exe, que contará com todos os códigos dos arquivos .cpp. Mas, claro, eles estarão centralizados na execução do arquivo que apresenta a função main.
Espero ter ajudado e bons estudos!