Fala Genilson.
nvarchar(max) é o valor default para strings, você pode alterar esse default e algumas outras opções padrões no entity, você pode fazer isso no OnModelCreating
modelBuilder.properties<string>()
.Configure(p => p.HasMaxLength(100)); // altera o tamanho padrão para 100
Na configuração no modelo você pode colocar no campo CPF o seguinte:
Property(c => c.CPF)
.HasColumnType("char")
.HasMaxLength(11);
Lembrando que você pode alterar as configurações padrões do entity, mas em uma questão de hierarquia a "configuração válida" será sempre a do modelo, caso tenha.