Como conectar-se a um banco de dados existente ?

Olá Lucas,

no caso para trabalhar com um banco já existente primeiro você de fato precisa configurar a string de conexão para o entity se conectar com esta base. E depois você precisará mapear as suas classes de modelo com as tabelas no banco de dados. Como provavelmente o nome das classes será diferente dos nomes das tabelas, você precisará trabalhar com a anotação Table para dizer qual o nome daquela classe no bando. Aqui um link que mostra como trabalhar com a anotação Table. O mesmo vale para as propriedades que precisam ser mapeadas para as colunas no banco, este link mostra como fazer este mapeamento com a anotação Column.

E caso o nome das classes for igual ao das tabelas ?

Se for exatamente igual ai fica a mesma coisa que no curso, pois o Entity vai perceber que esta tabela já existe no banco e só vai mapear a classe com a tabela, ou seja, não criaria nada de novo.

Caso eu nao tenha nenhuma classe ainda no projeto, tem algum jeito do entity criar as classes pra mim se espelhando nas tabelas do banco ?

Existe uma ferramenta de Scaffold no Entity Core que faz este trabalho de criar classes de modelo a partir das tabelas que tem no banco. A Microsoft fez este tutorial que mostra como instalar e usar esta ferramenta.