Oii, Carlos! Tudo bem?

No Power BI não conseguimos fazer da mesma forma que no Excel. Na comunidade do Power BI contém um tutorial que aborda esse tipo de formatação, segue o link para você explorar:

• Comunidade PowerBI

Outra abordagem que você pode considerar é utilizar um visual personalizado que suporte essa funcionalidade ou tentar uma solução alternativa, como criar uma visualização de matriz em vez de uma tabela. Na visualização de matriz, você pode utilizar hierarquias nas colunas, o que permite agrupar dados de uma forma que visualmente pode se assemelhar ao que você está buscando.

• Criar as próprias medidas
• Visuais de Matriz

Outra alternativa, é você pode fazer o agrupamento no Power Query, usando a funcionalidade Group By. Deixo o link da documentação para você estudar sobre e escolher qual melhor encaixa no seu projeto.

• Agrupar ou resumir linhas e colunas

As páginas podem abrir no Inglês, caso não se sinta confortável com o idioma, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Traduzir para o português.

Espero que uma das sugestões te ajude a personalizar o seu projeto como deseja. Explore cada uma e observe qual melhor se encaixa ao seu projeto. Sempre que precisar, não hesite em recorrer ao fórum para podermos te auxiliar.

Bons estudos, Carlos!