Solucionado
Executei o comando service sem o sudo, e abriu uma janela de diálogo para digitar a senha de root e funciona. Percebi que não seria necessário digitar o sudo service vsftpd stop, mas apenas service vsftpd stop. Isso acontece em todas as distros que utilizam o service ou é só a minha?
Olá, Vinicius. Tudo bem?
Nem todas distribuições e ambientes gráficos possuem essa opção de abrir a caixa de diálogo pedindo pela senha. Quando você usa uma distribuição que é focada em servidores, não há interfaces gráficas que para isso. Além disso, mesmo em distribuições iguais à sua, alguns ambientes gráficos podem se comportar de forma diferente.
Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, é só dizer.