O "GO" não é preciosismo e nem desnecessário. O GO informa até onde o código vai ser executado. Caso o banco execute algo que precisa de um comando de cima, e ainda não foi concluído o comando anterior, ele pode retornar algum erro. Por isso num bloco de códigos grande, o "GO" é bem importante.
Olá Vinícius!
Realmente num bloco de códigos grande é realmente necessário. Ou mesmo quando comecei esse curso, estava usando Linux e o GO é necessário no terminal. Mas aqui o sentido fica por conta da ferramenta que está em uso e que gera automaticamente boa parte desses códigos grandes e nós fazemos pequenos códigos e normalmente um por vez.
Na imagem abaixo, fiz o select de duas tabelas sem usar o GO e não houve problema nenhum.
Acredito que foi mais neste sentido que o Victorino se referiu.
Bons estudos!