Olá, Orlando!
Pela sua descrição, o comportamento da sua segmentação de dados está relacionado às configurações de estilo do visual no Power BI.
Para resolver o problema de não conseguir selecionar um período (apenas uma data por vez), siga estes passos:
Alterar o Estilo da Segmentação
Atualmente, seu visual provavelmente está configurado como Lista Vertical. Para habilitar o seletor de período:
- Selecione o visual de segmentação de dados.
- No painel lateral, vá em Formatar visual (ícone do** pincel**).
- Expanda a seção Configurações da segmentação > Opções.
- No campo Estilo, altere de "Lista vertical" para Entre (ou Between). Isso fará com que apareça a barra de arraste com a data inicial e final.

Também deixo o gif com os passos acima:
Siga os passos acima, depois me retorne se o visual foi corrigido.
Caso o problema persista, me retorne com o print do visual com as configurações.
Abraços!