Para quem utiliza o MySQL ao invés do HSQLDB no curso online, a solução foi achada aqui: https://cursos.alura.com.br/forum/topico-exception-ao-tentar-buscar-o-id-criado-no-insert-25670
O instrutor Alberto Souza foi sábio em aconselhar o uso do método getMetaData() do objeto ResultSet.
Executando:
String nomeColuna = resultSet.getMetaData().getColumnName(1);
System.out.println("nomeColuna = "+ nomeColuna); //imprime “GENERATED_KEY”, não “id”
Logo, o exercício da classe TestaInsercao deve ser feito, para quem usa o MySQL, assim:
ResultSet resultSet = statement.getGeneratedKeys();
while(resultSet.next()){
String id = resultSet.getString("GENERATED_KEY "); //valor do argumento modificado
System.out.println("id = "+id);
}