Solucionado
Sempre achei que se apenas clicasse na célula e depois no A-Z, o excel não organizaria as demais colunas e acabaria apenas classificando de A-Z apenas a coluna da célula clicada. Qual a diferença desse procedimento para: ir em Dados > Classificar, marcar se a planilha tiver cabeçalho e escolher a coluna a ser classificada.
O Excel tenta identificar uma tabela que esteja na range da célula que você clicou e classifica as demais colunas também, pois em 99,9% das vezes você precisa que toda a tabela se ajuste de acordo com a classificação de uma coluna.
A principal diferença de utilizar o menu Dados > Classificar é que nele você pode criar classificações compostas com ordem de prioridade, por ex: primeiro classifica pelo nome, depois estado, depois cidade etc. Porém quando se trata de uma única coluna, os resultados são iguais.
De qualquer forma, recomendo você ter o costume de selecionar sua tabela e utilizar "Dados > Classificar", pois mesmo com o Excel tendo um algorítimo muito bom pra identificar sua tabela, as vezes a forma que ela está distribuída ou os dados presentes nela fazem com que ele não inclua alguma linha e/ou coluna, e isso vai dar um problemão pra você depois.
Valeu, Filipe! Desconfiava rs