Olá Rafael, tudo bem?
O Data Warehouse é um conceito que define um Banco de Dados com capacidade de armazenar e organizar um grande volume de dados, que podem ajudar uma empresa obter relatórios, insights e auxílio na tomada de decisões importantes, certo? E por conta disso, o DW é visto como um banco de dados dimensional.
Em todo database é utilizado uma chave única (PK, ID, Código, entre outros), pode ser string ou um inteiro. Tudo isso depende do tamanho da tabela e da extensão da string que será a chave principal (cadeias mais longas == mais difíceis de comparar). O professor usa o VARCHAR como PK, porque os dados de origem vem com essa tipagem, como podemos ver no curso: COD001, COD002.
Em questões de segurança, uma chave como String é muito bom, mas em questões de performance e desempenho, não é tão recomendado se for uma tabela com milhões de linhas.
Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Bons estudos! :)