Olá Bruno, tudo bem?
Neste caso não, a chave composta da entidade TRABALHA_EM é formada pelas chaves primárias das entidades FUNCIONÁRIOS e PROJETO.
Se você analisar novamente o projeto apresentado pelo instrutor, na entidade FUNCIONÁRIOS a chave primária é formada apenas pelo campo CPF (está pintado de verde) e na entidade PROJETO a chave primária é formada apenas pelo campoNUMEROPROJETO (está pintado de verde), ou seja, o campo nome não faz parte da chave primária da entidade PROJETO e por este motivo ela não está na entidade TRABALHA_EM formando a chave composta.
Espero ter ajudado, qualquer dúvida é só falar e bons estudos!