Solucionado
Depois de instalado usando o create-react-app, a pasta cdc-admin foi criada, não tem nenhum index.html, nem na raíz de cdc-admin (como está no print do sublime) nem dentro da pasta src (como dito no texto). Mesmo assim, quando rodo o npm start, webpack devserver abre a página certinha de "Welcome to react", mas mesmo assim, não cria o arquivo index.html fisicamente. Onde acho esse arquivo?
Filipe, o index.html aparece dentro da pasta ./public :)
Eu já havia visto Mario, mas como o HTML que está lá tem umas coisas a mais que o foi mostrado no vídeo e tb não está onde teoricamente deveria estar, acabei mandando a msg. Mas de qualquer forma, estou seguindo com o curso e esse arquivo não importa tanto. De qualquer forma, eu já havia copiado o código fonte do HTML gerado em memória quando roda o npm start e criado esse arquivo na raíz de cdc-admin. Valeu!