Olá, boa noite, tudo bem?
Existe algumas formas de inserir o main.kt, se em sua IDE vc fala que vai inserir um novo arquivo, então ele deixa o campo do nome do arquivo livre para vc digitar o que quiser, se vc escolher que vai inserir uma nova classe, então por padrão ele já coloca a primeira letra em maiúsculo o que é uma boa pratica e identificação padrão das classes que sempre devem iniciar com maiúsculo, vc deve está pedindo para criar novas classes por isso está sempre como maiúsculo, se prestar atenção nos vídeos do Alex, ele pede para criar novos arquivos e não nova classe, por isso a IDE deixa o nome do arquivo livre para ele colocar o que quiser.
Vc identifica pela imagem que fica ao lado do nome da classe, se ela tiver com a mesma imagem da tela abaixo, então significa que vc de fato criou baseado em arquivo, se ela tiver um C e com a cor de fundo verde, então vc criou baseado em uma classe. Os dois modos estão corretos, agora adote a boa prática de criar as novas classes com a primeira letra maiúscula.