Solucionado
Boa noite, Só estou conseguindo criar grupos quando seleciono os objetos na prancha e realizo o comando "command + G". Porém gostaria de saber como devo proceder para criar grupos dentro das camadas ao selecionar os objetos no próprio painel de "layers".
Bom dia Marina tudo bem ^^
Em vez de você clicar nas camadas para criar o grupo, você deve clicar na pequena bolinha que fica no canto direito da camada pressionando shift para selecionar todos, ali você consegue selecionar o objeto para agrupá-los. Mas ainda é pressionando CTRL + G ou apertando o botão direito e clicando em group.
Outra coisa que você pode fazer també é:
As camadas no ilustrator funciona de uma forma levemente diferente. Quando você cria um grupo e vai nas camadas você consegue ver que existe um grupo, e clicando na setinha vai aparecer todos os objetos daquele grupo separado visualmente em camadas.
Caso você queira criar uma separação diferente de grupo, você pode selecionar sua camada e clicar em "criar nova sublayer" (é um icone com uma setinha apontando para um + na parte de baixo da janela layer).
Ali você vai criar uma "camada" dentro da outra e você pode organizar o seu objeto dentro dessa subcamada. Os objetos ali dentro não funcionam como um grupo, mas eles estão organizados visualmente como grupos no illustrator
Um abraço