Segue dois modelos de correção para o seu problema.
Quais os motivos dos problemas?
1 - Seu código está incompleto, por isso o erro do arquivo não encontrado
2 - você colocou "string" mas no java precisa ser "String", com o "s" maiúsculo.
Modelo 1
Se você decidir manter o nome da classe como PrimeiraClasse, então o arquivo deve se chamar PrimeiraClasse.java e o código deve ser assim:
public class PrimeiraClasse {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Concluí a aula 01 e agora estou mergulhando em Java!");
}
}
Modelo 2
Se preferir manter o arquivo como Main.java, o código deve ser:
public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Concluí a aula 01 e agora estou mergulhando em Java!");
}
}