Oi, Bruno. Tudo bem?
Esses arquivos que você baixou foram de que link? Pois o que o curso aponta https://docs.google.com/uc?export=download&id=12keWvx1qnhzBNq4AY9ooSmYZNwFVuvCF. O download de um arquivo OVA, que é o tipo de arquivo usado para esse modo de importação. Os arquivos que você mostrou no print parecem ser arquivos de uma máquina pronta, já com o disco criado, então o processo para uso é diferente. Aconselho usar o do link acima, pois além de ser mais fácil de importar, também já está com algumas configurações feitas pela instrutora.
Por algum motivo o arquivo está proibido, tem como me mandar em .rar?