Solucionado
Fiz o jogo e a build sem erros e exatamente como o professor ensinou, também publiquei no Itch.io. Porém quando clico para jogar, simplesmente não carrega, tentei na minha maquina e na maquina de um amigo, pensando que poderia ser o Browser (ele usa Chrome e eu OperaGX).
Utilizei a versão 2021.3.18f1
Segue os prints.
Oi, Pedro
Na hora de fazer o Build nas opções de que você pode alterar em "Player Settings" vá até a opção "Publishing Settings" tente alterar o Compression Format para "Disabled".
Veja se isso soluciona o problema.