Solucionado
Oii, William! Tudo bem?
Ao ver o seu código, notei um pequeno erro de digitação na palavra select, então recomendo que teste rodar novamente o código. Deixo ele abaixo corrigido para você copiar:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_select_features, y, random_state=42)
Após colar, antes de rodar a célula, tenha certeza que todas as anteriores foram rodadas também.
Espero que dê certo, conte sempre conosco para te auxiliar.
Bons estudos!