Entendi Gustavo,
você consegue dar uma olhada aqui neste link do Slack dentro da Slack API na seção Event Subscriptions (inscrição para enventos)?
Ali na categoria Subscribe to Bot Events (se inscreva a eventos do bot) veja se os nomes do eventos em Event Name estão como na imagem abaixo:
O meu palpite é que para o bot responder mensagens privadas deve estar precisando incluir um evento chamado message.im.
Caso queira, pode incluir os outros 3 eventos também. Pelo que está dizendo me parece que deve ter só o message.channels que é o que permite que o bot responda quando uma mensagem é postada em qualquer canal. O im é para mensagens privadas, mpim para canais diretos com muitas pessoas e groups para um canal privado.
Veja se é isso.