E aí Rafael, tudo bem?
Presumo que o seu Visual Studio é o 2019 certo?
O Data Tools é instalado junto com o instalador do Visual Studio, não sendo necessário usar o instalador autônomo.
Após isso, instale as extensões do Integration e Analysis Services.
- Com o VS aberto, na Barra de Ferramentas clique em Extensões e depois em Gerenciar Extensões
- Na caixa de pesquisa, digite integration e baixe a extensão conforme a imagem abaixo:
- Mesma coisa com o Analysis Services:
Feito isso, só começar a criar seu projeto. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá bom? Bons estudos :)