Ao usar o nslookup no modo interativo e seguindo a demosntração do vídeo Utilizando o nslookup eu acabei obtendo um resultado diferente. Ver a tela: https://pasteboard.co/HEsUQoF.png
Ao apontar para ns38.domaincontrol.com do rmerces.com e depois perguntar por www.alura.com.br eu acabei recebendo resposta recursiva do ns38.domaincontrol.com.
No lugar de responder Server can't find optou por passar a pergunta para outro DNS non- autoritative e me responder.
Interessante é que com o dig também se revela o mesmo comportamento recursivo nesse DNS do rmerces.com.