Boa tarde, Rodolfo! Como vai?
Vamos lá, respondendo suas perguntas:
Sempre que há um arquivo para download como PDF ou arquivo zip é feito através desse tipo de requisição via ajax?
Não necessariamente. Um link com a tag a
já resolveria nesse caso, sem necessidade de utilizar AJAX.
Só é possívell fazer uma requisição via ajax utilizando um servidor externo ou é possível tbm através de um servidor como o xammpp ou uma pasta local?
Vc também pode fazer requisições AJAX para o seu próprio servidor, sem problema algum!
Pegou a ideia? Qualquer coisa é só falar!
Grande abraço e bons estudos, meu aluno!