Oi pessoal, como sabemos o Power Bi está em constante atualização, então algumas coisas não estão mais como na época que gravaram as aulas, mas ainda bem que ele é muito intuitivo. Hoje, essa opção de mudar a cor do fundo no modo de exibição Layout móvel, está em TELA DE FUNDO > COR e o papel de parede a gente insere abaixo dessa opção de cor.