Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
Quando arrasto o 'Assistente de Destino' para a área do 'Fluxo de Dados' e abre a tela de 'Assistente de Destino - Adicionar Novo Destino', não aparece a opção 'Conexão com o 'Datawarehouse' criado, apenas a opção 'Nova' como na imagem enviada(obs: a opção 'SQL Server' está selecionada, mas não apareceu no print):
SOLUÇÃO: Criei uma nova conexão e no momento de selecionar a conexão na opção 'Gerenciador de Conexões OLE DB', escolhi a primeira conexão criada no 'assistente de origem'. Após isso deletei a segunda conexão que criei no 'assistente de destino' e tudo funcionou normalmente.