E aí Mabbel!

Para que seus ícones apareçam na área de assets do Figma, você precisa transformá-los em componentes. Para isso, tem duas maneiras:

Selecione o seu ícone e clique no botão Create component, formado por 4 losangos pequenos, que fica localizado no centro na parte superior do Figma, ou use os atalhos Ctrl + Alt + K, se for Windows, ou Cmd + Alt + K, se for Mac.

Ola...e eu consigo colocar todo o pacote Google icons por exemplo?

Com certeza! E pra você não ter que ficar selecionando ícone por ícone e transformando cada um em componente, você pode selecionar todos eles, clicar na setinha que vai aparecer ao lado do ícone de Criar componente no topo, e clicar na opção "Create multiple components".

Mas tem uma maneira mais fácil ainda. Se vc acessar o Figma Community e pesquisar por "Material Icons", vão aparecer vários arquivos com todos os ícones da Google já componentizados, depois é só dar um ctrl+c e um ctrl+v nos arquivos que você vai usar!