Fala aí João, blz?

Cara crie a exception em um arquivo separado, sempre que criar uma nova classe utilize um novo arquivo.

Espero ter ajudado.

Você quer criar uma nova exceção, herdando de Exception que já existe no Java, ou quer somente lançar uma (com throw)? Nunca é uma boa prática lançar exceções na main, pois isso interromperá o programa, e o usuário verá no console uma mensagem nem sempre muito amigável.

Já para criar uma nova classe que represente uma exceção, seguindo o padrão da linguagem que dita que cada classe deve estar num arquivo separado, você deve criar um arquivo só para isso.

Espero ter ajudado.

Obrigado pela ajuda.