Solucionado
Estou usando o intellij pois já o tinha instalado desde os primeiros cursos e tenho conseguido seguir tranquilo, porém na criação do .jar ele não cria o arquivo de jeito nenhum, ele cria um arquivo _jar mas com extensão .iml, podem me ajudar a resolver isso?
1) File -> Project Structure -> Project Settings -> Artifacts -> Clique no "+" -> Jar -> From modules with dependencies... > selecione qual é a classe Main > OK
2) Configurado o artefato vá em Build > Build Artifact > Build
o JAR será gerado no output directory configurado no passo 1
Muito Obrigado Otávio, funcionou perfeitamente aqui.