Baixei o projeto Desktop e verifiquei que ao salvar o produto não estava salvando a categoria então realizei alteração no codigo de ProdutoDAO
String sql = "INSERT INTO PRODUTO (NOME, DESCRICAO, CATEGORIA_ID) VALUES (?, ?, ?)";
try (PreparedStatement pstm = connection.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS)) {
pstm.setString(1, produto.getNome());
pstm.setString(2, produto.getDescricao());
pstm.setInt(3, produto.getCategoriaId());
Valeu aprendizado!!!