No vídeo o instrutor mostra que a coluna CPF deve ser informada como texto ao invés de número, para evitar que CPF seja removido os "0" de CPF que começam com esse número.
Porem o instrutor executa esse passo de alteração após a alteração do tipo já ter sido realizada automaticamente pelo editor de consultas do Power BI, ou seja, quando ele fez a alteração para texto, se antes existia algum CPF iniciando com "0" esse "0" vai ser removido do mesmo jeito, não importando ter sido colocado como texto. Pois nesse caso foi adicionado uma nova etapa e não uma substituição
Faltou explicar que o editor de consultas segue sempre a ordem das etapas aplicadas, sendo assim, o correto seria informar que deveria ir para a primeira etapa de "tipo alterado" após a navegação, e realizar a alteração nessa etapa.