Ao analisar o código de Penélope eu logo identifiquei o erro, usando o conhecimento que adquiri nesse curso até agora.
Ela colocou a tag script e o alert porém deveria ter colocado o alert dentro da tag script.
Lembrando que o script é o que indica que deve ser lido como JavaScript e todo o conteúdo deve ser colocado dentro dele.
<meta charset="UTF-8">
<script>
alert("Olá, este é meu primeiro programa!");
alert("Gostaram?");
</script>