Fala Rafael,
Tranquilo?
Vamos entender cada linha do código, assim acho que ficará mais claro:
public class testeLaços2 {
    public static void main(String[] args) {
        int linha;
        int coluna;
        for(linha = 1;linha < 10;linha++) { //define a variável linha como inicialmente 1 (linha = 1), ou seja, primeira linha, e enquanto a variável for menor que 10 (linha < 10), ele irá percorrer dentro deste for, e ao final de cara ciclo ele irá incrementar a variável linha (linha++), ou seja, no final de percorrer a linha, a variável mudará de 1 para 2, fazendo com que ele mude de linha
            for(coluna = 1;coluna < 10;coluna++) { // aqui acontece a mesma coisa, porém para colunas, ele começa com a coluna sendo 1, e enquanto a coluna for menor que 10, ele irá percorrer o código dentro do for, e no final irá incrementar em 1 o valor da coluna
                System.out.print("*" ); // aqui ele irá imprimir o asterisco, 
                System.out.print(" "); // aqui ele irá imprimir o espaço
            } // aqui ele terminou o laço do for das coluna, ou seja, ele imprimiu "* * * * * * * * * " por que passou por todas as colunas enquanto era menor de 10, neste caso ele só imprime 9 asteriscos por que a variável começa com 1 e só irá imprimir enquanto for menor que 10, se você colocar (coluna <=10) ele irá imprimir 10 colunas.
            System.out.println(); // aqui ele quebra a linha, para começar uma nova linha
        } // e aqui ele finaliza as linhas
    }
}
Ou seja, para cada linha ele irá percorrer as 9 colunas, e para cada coluna ele irá imprimir o valor "* ", ao final da linha ele irá quebrar a linha para começar uma linha nova.
Espero ter ajudado e não confundido mais hehe
Abraços!