Adicionei mais uma condição de acordo com o intervalo

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<script>

  function pulaLinha() {
      document.write("<br>");
  }

  function mostra(frase) {
      document.write(frase);
      pulaLinha();
  }

  function sorteia(n) {
    return Math.round(Math.random() * n)
  }

  var intervalo = parseInt(prompt('Digite o número máximo para o intervalo do sorteio: '))
  var numeroPensado = sorteia(intervalo)

  var chute = parseInt(prompt("Já pensei. Entre 0 e " + intervalo + ", qual você acha que é?"));

  if (chute > intervalo) 
    mostra('Esse número está fora do intervalo. Vamos tentar outra vez?')

  else { 
    if (chute == numeroPensado) 
      mostra("Uau! Você acertou, pois eu também pensei no " + numeroPensado);

    else {
      if (chute > numeroPensado)
      mostra("Você errou! Meu número era menor, porque eu tinha pensado no " + numeroPensado);

      else mostra("Você errou! Meu número era maior, porque eu tinha pensado no " + numeroPensado);
    }
  }

</script>